Tres riesgos, tres sistemas, tres respuestas
Dónde se mide cada riesgo en una entidad mediana típica, y sobre qué base.
Dónde se mide cada riesgo
Sistema de registro, frecuencia de actualización y base de cálculo
| Riesgo | Medido en | Actualizado | Base |
|---|---|---|---|
| Crédito | Motor de crédito | Mensual | Calificaciones internas |
| Mercado | Sistema de front office | Diaria | Datos de mercado |
| Liquidez | Hoja de cálculo de tesorería | Semanal | Vencimiento contractual |
Por qué importa
Cada uno de estos está bien llevado. El problema solo aparece cuando alguien hace una pregunta que los cruza, y todas las preguntas que un consejo hace de verdad los cruzan.
La pregunta que no tiene dueño
Si la cartera corporativa se deteriora y la financiación mayorista se tensa en el mismo trimestre, ¿qué le pasa al capital? Crédito responde a la mitad, tesorería a la otra, y ninguna mitad se calculó con los supuestos de la otra.