Riesgo de mercado, crédito y liquidez en un único centro de mando cuantitativo.
Estrés de liquidez con LCR/NSFR y días hasta el incumplimiento, VaR de cartera, Sharpe y beta, más una biblioteca cuantitativa institucional (déficit esperado, GARCH, cópulas, teoría de valores extremos y más), con cada motor validado frente a matemáticas de forma cerrada y cada simulación reproducible por semilla.
Mando del riesgo financiero
En vivoVaR a 1 día (99 %)
$18.4M
LCR
138%
↑+4ptsNSFR
121%
Días hasta el incumplimiento
47
VaR de la cartera, últimas 20 sesiones
GeneSecure Financial Risk es un centro de mando para el riesgo de mercado, crédito y liquidez. Ejecuta pruebas de estrés de liquidez (LCR, NSFR, días hasta el incumplimiento), analítica de cartera (VaR, Sharpe, beta) y una biblioteca cuantitativa institucional —expected shortfall, VaR estresado, GARCH, CreditMetrics, Merton-KMV, cópulas y teoría de valores extremos— con gobernanza de supuestos y flujos del comité de riesgos por encima.
Resultado ilustrativo. En una demo de trabajo asociaremos Riesgo financiero a sus propios datos, marcos y objetivos.
Los argumentos a favor de Riesgo financiero
VaR, estrés de liquidez y exposición crediticia en un único centro de mando.
Tres riesgos, una sola vista
Los riesgos de mercado, crédito y liquidez comparten un centro de mando, así que las exposiciones se ven juntas y no en silos.
Una liquidez que puede defender
Las pruebas de estrés de LCR, NSFR y días hasta el incumplimiento muestran cuánto aguanta el balance bajo tensión.
Cuantitativa institucional, incorporada
Expected shortfall, VaR estresado, GARCH, CreditMetrics, Merton-KMV, cópulas y teoría de valores extremos, sin código a medida — cada motor validado frente a matemáticas de forma cerrada antes de valorar su riesgo.
Supuestos gobernados
Los supuestos se versionan y aprueban, las simulaciones llevan semilla y son reproducibles, y cada reejecución recibe un veredicto — idéntica, motor cambiado o deriva —, de modo que las cifras son defendibles, no solo repetibles.
Los comités, dentro de la plataforma
Los dosieres del comité de riesgos, el análisis DAFO y las decisiones se registran donde vive el análisis.
De la métrica a la acción
Los incumplimientos y excesos de límite se dirigen a responsables con un plan de remediación, no solo una cifra roja en pantalla.
Capacidades operativas desde el primer día
Cada capacidad se apoya en el tejido de datos compartido, el cerebro Cortex gobernado y el libro de evidencias, de modo que Riesgo financiero suma con el resto de la plataforma.
Pruebas de estrés de liquidez
LCR, NSFR, horizonte de supervivencia y días hasta el incumplimiento bajo escenarios definidos.
Analítica de riesgo de cartera
VaR, expected shortfall, Sharpe, beta y análisis de contribución.
Modelos de riesgo de crédito
CreditMetrics, Merton-KMV, CVA y modelización de exposiciones.
Biblioteca cuantitativa avanzada
GARCH, cópulas, teoría de valores extremos (GPD/GEV), procesos estocásticos y Monte Carlo con semilla, con bandas de confianza, errores estándar y reducción de varianza.
Mando del riesgo financiero
En vivoVaR a 1 día (99 %)
$18.4M
LCR
138%
↑+4ptsNSFR
121%
Días hasta el incumplimiento
47
VaR de la cartera, últimas 20 sesiones
Motor de estrés y escenarios
VaR estresado, análisis de escenarios macro y sensibilidad de tornado para ejercicios de tipo CCAR/DFAST.
Calculadoras de capital regulatorio
Método estándar de Basilea III, agregación de sensibilidades FRTB-SA, provisiones CECL por carteras y proyecciones de capital CCAR/DFAST a 9 trimestres.
Validación de motores bajo demanda
Cada motor cuantitativo incorpora comprobaciones de validación ejecutables que la plataforma vuelve a ejecutar internamente: «validado» se calcula ejecutando las comprobaciones, nunca se afirma sin más.
Gobernanza de supuestos
Supuestos versionados y aprobados, con trazabilidad completa.
Comités de riesgos
Dosieres de comité, órdenes del día, decisiones y seguimientos en un mismo lugar.
Límites y gestión de excesos
Marco de límites con detección de incumplimientos, escalado y remediación.
Recorrido interactivo
Riesgo financiero, de tres sistemas a una visión de capital defendible
Cinco escenas: por qué crédito, mercado y liquidez en tres sistemas no pueden responder a una sola pregunta, la pérdida esperada bajo un shock de degradación, la supervivencia de la liquidez bajo estrés, qué consume capital realmente, y qué pregunta un supervisor.
Recorridos de plataforma para este módulo
Escenarios reales, resultados reales
Donde Riesgo financiero cambia el día a día: la situación de la que parten los equipos y el resultado que obtienen.
Días hasta el incumplimiento en los que el consejo confía
El reto
La liquidez se reporta a fin de trimestre desde una hoja de cálculo, sin una visión en vivo de cuánto sobrevive el balance bajo estrés.
El resultado
LCR, NSFR y días hasta el incumplimiento se actualizan de forma continua bajo escenarios gobernados, defendibles en cualquier momento ante el consejo y el regulador.
Cuantitativa institucional sin cuadernos personales
El reto
Expected shortfall, GARCH y modelos de cópulas viven en hojas de cálculo y cuadernos personales de los analistas, imposibles de reproducir o gobernar.
El resultado
La biblioteca cuantitativa integrada los ejecuta bajo supuestos versionados y aprobados, de modo que cada cifra de riesgo es reproducible y está lista para auditoría.
De la cifra en rojo a la acción con responsable
El reto
Un exceso de límite aparece como una celda roja en un informe que nadie asume ni atiende con claridad.
El resultado
Los excesos se dirigen automáticamente a un responsable, con escalado y flujo de remediación, cerrando el ciclo en lugar de limitarse a señalarlo.
Hecho para su equipo, alineado con sus marcos.
Los agentes de Cortex redactan el trabajo, citan sus fuentes y registran cada acción en el libro de evidencias, de modo que Riesgo financiero acelera a quienes responden de él sin poner en riesgo su posición ante auditoría.
A quién sirve
- Equipos de riesgo de mercado
- Tesorería y ALM
- Equipos de riesgo de crédito
- CRO
- Miembros del comité de riesgos
Alineado con
- Basel III/IV
- FRTB
- LCR / NSFR
- CCAR / DFAST
- ICAAP
Se combina con el resto de la plataforma
Riesgo financiero comparte un mismo núcleo con los demás módulos: combínelos para ampliar la cobertura sin acumular deuda de integración.
Gestión de riesgos
Un ciclo ERM nativo de IA que detecta, predice y remedia automáticamente.
GRC corporativo
Un único centro de mando para riesgo, resiliencia, terceros y privacidad.
Riesgo de modelo y gobernanza de la IA
Gobierne cada modelo —estadístico o de IA— desde un único registro.
Inteligencia regulatoria
Convierta el cambio normativo en obligaciones mapeadas y asignadas, automáticamente.
Preguntas frecuentes sobre Riesgo financiero
Lo que los equipos de evaluación quieren saber antes de una demo, respondido con claridad.
Vea Riesgo financiero con sus datos
Reserve una sesión de trabajo: asociaremos sus fuentes, flujos y marcos a Riesgo financiero y le mostraremos a Cortex razonando sobre ellos en directo.