3つのリスク、3つのシステム、3つの答え
典型的な中規模金融機関で各リスクがどこで、どの基準で測られているか。
各リスクの計測場所
記録システム、更新頻度、そして依拠する基準
| リスク | 計測場所 | 更新 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 信用 | 信用エンジン | 月次 | 内部格付 |
| 市場 | フロントオフィス系 | 日次 | 市場データ |
| 流動性 | 財務部の表計算 | 週次 | 契約上の満期 |
なぜ重要か
どれも有能に運営されています。問題は、これらをまたぐ問いが立てられたときにだけ現れます。そして取締役会が実際に問うことは、すべてこれらをまたぎます。
持ち主のいない問い
事業法人ポートフォリオが劣化し、同じ四半期にホールセール調達が逼迫したら、資本はどうなるのか。信用が半分、財務がもう半分に答えられますが、どちらの半分も相手の前提では計算されていません。