市場・信用・流動性リスクを、一つの定量指令センターで。
LCR/NSFRと抵触までの日数による流動性ストレス、ポートフォリオVaR、シャープレシオ、ベータに加え、期待ショートフォール、GARCH、コピュラ、極値理論などの機関投資家水準の定量ライブラリを提供します。各エンジンは閉形式の数学に対して検証され、すべてのシミュレーションはシード付きで再現可能です。
財務リスク指令
ライブ1日VaR（99%）
$18.4M
LCR
138%
↑+4ptsNSFR
121%
抵触までの日数
47
ポートフォリオVaR（直近20営業日）
GeneSecure Financial Riskは、市場・信用・流動性リスクの指令センターです。流動性ストレステスト（LCR、NSFR、限界到達までの日数）、ポートフォリオ分析（VaR、シャープレシオ、ベータ）に加え、期待ショートフォール、ストレスVaR、GARCH、CreditMetrics、Merton-KMV、コピュラ、極値理論といった機関投資家水準の定量ライブラリを備え、その上に前提条件のガバナンスとリスク委員会のワークフローを重ねています。
例示的な成果です。実機デモでは、財務リスクをお客様自身のデータ、フレームワーク、目標に合わせて対応付けます。
財務リスクが選ばれる理由
VaR、流動性ストレス、信用エクスポージャーを一つの指令センターで。
三つのリスクを、一つのビューで
市場・信用・流動性リスクが同じ指令センターを共有するため、エクスポージャーをサイロではなく一体として把握できます。
説明できる流動性管理
LCR、NSFR、限界到達までの日数のストレステストにより、ストレス下でバランスシートがどれだけ持ちこたえるかを示します。
機関投資家水準の定量分析を標準搭載
期待ショートフォール、ストレスVaR、GARCH、CreditMetrics、Merton-KMV、コピュラ、極値理論を、個別開発なしで利用できます。各エンジンは、お客様のリスクを算定する前に閉形式の数学に対して検証されています。
統制された前提条件
前提条件は版管理され承認されます。シミュレーションはシード付きで再現可能で、再実行のたびに「一致・エンジン変更・乖離」の判定が付くため、数値は単に繰り返せるだけでなく、根拠をもって擁護できます。
委員会運営もプラットフォーム上で
リスク委員会の資料、SWOT、意思決定を、分析が存在するその場所に記録します。
指標から行動へ
限界超過や上限逸脱は、画面上の赤い数字で終わらず、是正策とともに担当者へ割り当てられます。
初日から使える機能
すべての機能が共通のデータ基盤、統制されたCortex、証跡台帳の上で動作します。だから財務リスクはプラットフォーム全体と積み上がります。
流動性ストレステスト
定義したシナリオのもとでのLCR、NSFR、存続可能期間、限界到達までの日数を算出します。
ポートフォリオリスク分析
VaR、期待ショートフォール、シャープレシオ、ベータ、寄与度分析。
信用リスクモデル
CreditMetrics、Merton-KMV、CVA、エクスポージャーのモデリング。
高度な定量ライブラリ
GARCH、コピュラ、極値理論（GPD/GEV）、確率過程、シード付きモンテカルロ法。信頼区間バンド、標準誤差、分散低減を備えます。
財務リスク指令
ライブ1日VaR（99%）
$18.4M
LCR
138%
↑+4ptsNSFR
121%
抵触までの日数
47
ポートフォリオVaR（直近20営業日）
ストレス・シナリオエンジン
CCAR/DFAST型の演習に向けた、ストレスVaR、マクロシナリオ分析、トルネード感応度分析。
規制資本の計算エンジン
バーゼルIII標準的手法、FRTB-SAの感応度集計、CECLのプール別引当、9四半期のCCAR/DFAST資本予測。
オンデマンドのエンジン検証
各定量エンジンは実行可能な検証チェックを同梱し、プラットフォームがプロセス内で再実行します。「検証済み」はチェックの実行によって算出されるものであり、宣言されるものではありません。
前提条件のガバナンス
版管理され承認された前提条件を、完全な来歴とともに管理します。
リスク委員会
委員会資料、議題、決定事項、フォローアップを一箇所に集約します。
限度枠と超過対応
限度枠の枠組みに、超過検知、エスカレーション、是正を組み込みます。
インタラクティブ体験
金融リスク — 3つのシステムから、擁護できる一つの資本ビューへ
5つの場面：信用・市場・流動性が3つのシステムにあると一つの問いに答えられない理由、格下げショック下の期待損失、ストレス下での流動性の持ちこたえ、資本を実際に消費するもの、そして監督当局が問うこと。
このモジュールのプラットフォーム・ウォークスルー
現実のシナリオ、現実の成果
財務リスクが日々の業務をどう変えるか — 現場が直面する状況と、得られる成果。
取締役会が信頼できる限界到達予測
課題
流動性は四半期末に表計算から報告され、ストレス下でバランスシートがどれだけ持つかをリアルタイムに把握できません。
得られる成果
LCR、NSFR、限界到達までの日数が、統制されたシナリオのもとで継続的に更新されます。取締役会にも規制当局にも、いつでも説明できます。
個人のノートブックに頼らない機関水準の定量分析
課題
期待ショートフォール、GARCH、コピュラのモデルがアナリスト個人の表計算やノートブックにあり、再現も統制もできません。
得られる成果
標準搭載の定量ライブラリが、版管理され承認された前提条件のもとでこれらを実行します。すべてのリスク数値が再現可能で、監査にも対応できます。
赤い数字から、責任ある行動へ
課題
限度枠の超過が、誰の担当かも対応も曖昧なまま、レポート上の赤いセルとして現れます。
得られる成果
超過は自動的に担当者へ割り当てられ、エスカレーションと是正のワークフローが動きます。指摘して終わりではなく、対応が完結します。
あなたのチームのために、あなたのフレームワークに沿って。
Cortexのエージェントが作業を下書きし、出典を示し、すべての操作を証跡台帳に記録します。だから財務リスクは、監査態勢を損なうことなく、責任者の仕事を加速します。
対象となる方
- 市場リスク部門
- 財務・ALM
- 信用リスク部門
- CRO
- リスク委員会メンバー
準拠する基準
- Basel III/IV
- FRTB
- LCR / NSFR
- CCAR / DFAST
- ICAAP
プラットフォーム全体と連携
財務リスクは他のすべてのモジュールと共通の基盤を持ちます。組み合わせることで、統合の負債を増やさずに対応範囲を広げられます。
財務リスクに関するよくあるご質問
検討チームがデモの前に知りたいことに、率直にお答えします。
財務リスクを貴社のデータで見る
ワークセッションをご予約ください。貴社のデータソース、業務フロー、フレームワークを財務リスクに対応づけ、Cortexがその上で推論する様子を実際にご覧いただきます。