Gestoras, fondos y banca privada

Riesgo de cartera y gobernanza de la inversión, cuantificados y gobernados.

VaR, déficit esperado y pruebas de resistencia sobre las carteras, gobernanza SR 11-7 de los modelos de valoración y asignación, además de riesgo de conducta y de terceros, para que el riesgo de inversión y el cumplimiento compartan una misma traza.

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Laboratorio de riesgo de cartera

En vivo

VaR de la cartera (99 %)

$42M

Déficit esperado

$61M

Ratio de Sharpe

1.34

↑+0.08

Modelos al día

100%

VaR estresado, últimas 20 sesiones

Tendencia

GeneSecure atiende a gestoras, fondos y plataformas de banca privada con analítica de cartera institucional (VaR, expected shortfall, Sharpe, beta, análisis factorial y de estrés), gobernanza del riesgo de modelo para modelos de valoración y asignación conforme a SR 11-7, y riesgo de conducta y de terceros. Los supuestos se versionan y las ejecuciones son reproducibles, de modo que las cifras de riesgo de inversión son explicables tanto ante los comités de inversión como ante los reguladores.

Milesde escenarios por ciclo de estrés

Las carteras se someten a miles de escenarios macro y de cola, con supuestos reproducibles y gobernados.

Resultado ilustrativo, expresado en términos de capacidad: sus resultados dependen de sus datos, alcance y configuración.

La huella de riesgo del sector Gestión de activos

Las presiones que definen al sector Gestión de activos

Cada programa del sector Gestión de activos responde a un conjunto propio de modos de pérdida y reguladores. GeneSecure asocia ambos a un único núcleo gobernado, de modo que una sola prueba de control puede satisfacer varios a la vez.

Riesgo de cola y caída máxima de la cartera bajo estrés

Riesgo de los modelos de valoración y asignación

Desajuste de liquidez en los fondos

Exactitud del reporte regulatorio (Form PF, MiFID II)

Obligaciones de conducta, mejor ejecución e idoneidad

Externalización y concentración en proveedores clave

Reguladores y regímenes

Asociado a una única biblioteca de controles

Las obligaciones de cada régimen se asocian automáticamente a controles compartidos, así que una evidencia recogida una vez satisface muchos marcos en el momento de la auditoría.

SEC / Form PF
MiFID II
SR 11-7
AIFMD
COSO ERM

Los módulos que lo hacen posible

Creado para el sector Gestión de activos, sobre un único núcleo gobernado

Cada módulo es componible y comparte el mismo tejido de datos, el mismo cerebro Cortex y el mismo libro de evidencias, de modo que la cobertura suma en todo el sector en lugar de fragmentarse.

Riesgo financiero

VaR, estrés de liquidez y exposición crediticia en un único centro de mando.

Riesgo de modelo y gobernanza de la IA

Gobierne cada modelo —estadístico o de IA— desde un único registro.

Gestión de riesgos

Un ciclo ERM nativo de IA que detecta, predice y remedia automáticamente.

Cumplimiento

Mapee un control una vez y demuéstrelo en todas partes, de forma continua.

Riesgo de proveedores y terceros

Incorpore, evalúe y supervise de forma continua a cada proveedor.

Preguntas frecuentes

El riesgo del sector Gestión de activos, aclarado

Las preguntas que más hacen los responsables de riesgo, cumplimiento y finanzas del sector Gestión de activos.

VaR, expected shortfall, VaR estresado, Sharpe, beta, descomposición factorial y análisis de contribución, además de técnicas GARCH, de cópulas y de valores extremos de la biblioteca cuantitativa institucional.

Sí: los modelos de valoración, asignación y otros modelos cuantitativos residen en un registro SR 11-7 con validación independiente, backtesting y supervisión de la deriva, y los modelos de IA/ML incorporan además controles de sesgo y explicabilidad.

Los supuestos se versionan y cada ejecución es reproducible, así que el VaR, el expected shortfall y los resultados de estrés se remontan a sus entradas y son defendibles tanto ante los comités de inversión como ante los reguladores.

El análisis de estrés de liquidez y horizonte de supervivencia muestra cómo resisten los fondos ante reembolsos y tensiones de mercado, con límites y flujos de incumplimiento para el comité de riesgo de inversión.

Sí: las obligaciones de conducta, idoneidad y mejor ejecución se integran en el cumplimiento continuo, con hallazgos dirigidos a responsables y evidenciados en la traza de auditoría.

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Resiliencia creada para el sector Gestión de activos

Vea GeneSecure asociado a sus reguladores, riesgos y flujos de trabajo del sector Gestión de activos en un entorno real, en una sola sesión.