Gérants d'actifs, fonds et gestion de patrimoine

Risque de portefeuille et gouvernance de l'investissement, quantifiés et gouvernés.

VaR, perte attendue au-delà de la VaR et tests de résistance sur les portefeuilles, gouvernance SR 11-7 des modèles de valorisation et d'allocation, plus le risque de conduite et de tiers — le risque d'investissement et la conformité partagent une même piste.

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Laboratoire de risque de portefeuille

En direct

VaR du portefeuille (99 %)

$42M

Perte attendue au-delà de la VaR

$61M

Ratio de Sharpe

1.34

↑+0.08

Modèles à jour

100%

VaR stressée, 20 dernières séances

Tendance

GeneSecure sert gérants d'actifs, fonds et plateformes de gestion de patrimoine avec des analyses de portefeuille institutionnelles (VaR, expected shortfall, ratio de Sharpe, bêta, analyse factorielle et de stress), une gouvernance du risque de modèle pour les modèles de valorisation et d'allocation au titre de SR 11-7, ainsi que le risque de conduite et de tiers. Les hypothèses sont versionnées et les exécutions reproductibles : les chiffres de risque d'investissement sont explicables tant aux comités d'investissement qu'aux régulateurs.

Des milliersde scénarios par cycle de stress

Les portefeuilles sont stressés sur des milliers de scénarios macro et de queue, avec des hypothèses reproductibles et gouvernées.

Résultat illustratif, exprimé en termes de capacité — vos résultats dépendent de vos données, de votre périmètre et de votre configuration.

La signature de risque du secteur Gestion d'actifs

Les pressions qui définissent le secteur Gestion d'actifs

Chaque programme du secteur Gestion d'actifs répond à des modes de perte et à des régulateurs qui lui sont propres. GeneSecure rattache les deux à un socle gouverné unique — un seul test de contrôle peut ainsi en satisfaire plusieurs à la fois.

Risque de queue et perte maximale du portefeuille sous stress

Risque de modèle de valorisation et d'allocation

Asymétrie de liquidité dans les fonds

Exactitude du reporting réglementaire (Form PF, MiFID II)

Obligations de conduite, de meilleure exécution et d'adéquation

Externalisation et concentration sur des fournisseurs clés

Régulateurs et régimes

Rattaché à une bibliothèque de contrôles unique

Les obligations de chaque régime se rattachent automatiquement à des contrôles partagés : une preuve collectée une fois satisfait plusieurs référentiels au moment de l'audit.

SEC / Form PF
MiFID II
SR 11-7
AIFMD
COSO ERM

Les modules qui le rendent possible

Conçu pour le secteur Gestion d'actifs, sur un socle gouverné unique

Chaque module est composable et partage le même socle de données, le même cerveau Cortex et le même registre de preuves — la couverture se cumule sur tout le secteur au lieu de se fragmenter.

Risque financier

VaR, stress de liquidité et exposition au crédit dans un centre de commande unique.

Risque de modèle et gouvernance de l'IA

Gouvernez chaque modèle — statistique ou IA — depuis un registre unique.

Gestion des risques

Une boucle ERM native de l'IA qui détecte, anticipe et corrige automatiquement.

Conformité

Cartographiez un contrôle une fois, prouvez-le partout — en continu.

Risque fournisseurs et tiers

Référencez, évaluez et surveillez en continu chaque fournisseur.

FAQ

Le risque du secteur Gestion d'actifs, clarifié

Les questions que posent le plus les responsables du risque, de la conformité et des finances du secteur Gestion d'actifs.

VaR, expected shortfall, VaR stressée, ratio de Sharpe, bêta, décomposition factorielle et analyse des contributions, ainsi que les techniques GARCH, copules et valeurs extrêmes de la bibliothèque quantitative institutionnelle.

Oui — les modèles de valorisation, d'allocation et autres modèles quantitatifs résident dans un registre SR 11-7 avec validation indépendante, backtesting et surveillance de la dérive ; les modèles d'IA/ML reçoivent en plus des contrôles de biais et d'explicabilité.

Les hypothèses sont versionnées et chaque exécution est reproductible : VaR, expected shortfall et résultats de stress remontent jusqu'à leurs entrées et sont défendables tant devant les comités d'investissement que devant les régulateurs.

L'analyse de stress de liquidité et d'horizon de survie montre comment les fonds tiennent face aux rachats et au stress de marché, avec des limites et des circuits de dépassement pour le comité des risques d'investissement.

Oui — les obligations de conduite, d'adéquation et de meilleure exécution se rattachent à la conformité continue, avec des constats routés vers des responsables et documentés dans la piste d'audit.

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Une résilience conçue pour le secteur Gestion d'actifs

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