ポートフォリオリスクと投資ガバナンスを、定量化し統制する。
ポートフォリオ全体のVaR、期待ショートフォール、ストレステスト、評価・配分モデルに対するSR 11-7のガバナンス、さらに業務行為と第三者のリスク。投資リスクとコンプライアンスが一つの証跡を共有します。
ポートフォリオリスクラボ
ライブポートフォリオVaR（99%）
$42M
期待ショートフォール
$61M
シャープレシオ
1.34
↑+0.08最新状態のモデル
100%
ストレスVaR（直近20営業日）
GeneSecureは、運用会社・ファンド・ウェルスマネジメント事業者に、機関投資家水準のポートフォリオ分析（VaR、期待ショートフォール、シャープレシオ、ベータ、ファクター分析、ストレス分析）、SR 11-7にもとづく評価・配分モデルのモデルリスク管理、行動規範および第三者リスクへの対応を提供します。前提条件は版管理され、計算は再現可能なため、投資リスクの数値を投資委員会にも規制当局にも説明できます。
ポートフォリオは、再現可能で統制された前提のもと、数千のマクロ・テールシナリオでストレスをかけられます。
能力を示す例示的な成果です。実際の結果はデータ、対象範囲、構成によって異なります。
資産運用業界を特徴づける圧力
資産運用業界の各プログラムは、その業界固有の損失パターンと規制当局に向き合っています。GeneSecureはその両方を一つの統制された基盤に対応づけます。一度の統制テストで複数の要件を同時に満たせます。
ストレス下のポートフォリオのテールリスクとドローダウン
評価モデルと配分モデルのリスク
ファンドにおける流動性のミスマッチ
規制報告の正確性（Form PF、MiFID II）
業務行為、最良執行、適合性の義務
外部委託と主要ベンダーへの集中
単一の統制ライブラリに対応づけ
各規制枠組みの義務が共通の統制に自動で対応づけられるため、一度収集した証跡が監査時に多数のフレームワークを満たします。
- SEC / Form PF
- MiFID II
- SR 11-7
- AIFMD
- COSO ERM
資産運用業界のために、統制された一つの基盤の上で
各モジュールは組み合わせ可能で、同じデータ基盤、Cortex、証跡台帳を共有します。対応範囲は分断されることなく、業界全体で積み上がります。
資産運用業界のリスクを明確に
資産運用業界のリスク・コンプライアンス・財務の責任者から最も多く寄せられる質問です。