資本、流動性、モデル、金融犯罪を一つのリスク基盤で。
市場・信用・流動性リスク、バーゼルおよびCCAR/DFASTのストレステスト、SR 11-7のモデルガバナンス、マネロン対策を一つの基盤で運用します。規制のホライズンスキャンが新しい規則を、それを満たす統制へ自動的に対応付けます。
銀行リスク指令
ライブCET1比率
14.2%
↑+0.4LCR
138%
↑+4pts1日VaR（99%）
$18.4M
最新状態のモデル
100%
流動性の存続可能期間（直近12週間・日数）
GeneSecureは銀行に、統合されたリスク・コンプライアンス基盤を提供します。市場・信用・流動性リスク（VaR、LCR/NSFR、期待ショートフォール）、バーゼルIII/IVおよびCCAR/DFASTのストレステスト、SR 11-7にもとづくモデルリスク管理、AMLと金融犯罪対策、複数規制当局を対象とした規制動向監視を網羅します。14以上の規制当局の義務が共通統制ライブラリへ自動的に対応づけられ、エージェントが実データから規制報告や資本関連の提出書類を下書きします。
規制変更は個別の義務に分解され、それを満たす統制と突き合わせられます。
能力を示す例示的な成果です。実際の結果はデータ、対象範囲、構成によって異なります。
銀行業界を特徴づける圧力
銀行業界の各プログラムは、その業界固有の損失パターンと規制当局に向き合っています。GeneSecureはその両方を一つの統制された基盤に対応づけます。一度の統制テストで複数の要件を同時に満たせます。
バーゼルIII/IVのもとでの自己資本の充実とRWAの最適化
LCR/NSFRのもとでの流動性ストレスと抵触までの日数
PD/LGD/EADおよびAI/MLチャレンジャーモデルのモデルリスク
金融犯罪：制裁、マネロン対策、取引モニタリングの誤検知
オペレーショナルレジリエンスと第三者の集中
複数法域にまたがる規制変更の速さ
単一の統制ライブラリに対応づけ
各規制枠組みの義務が共通の統制に自動で対応づけられるため、一度収集した証跡が監査時に多数のフレームワークを満たします。
- Basel III/IV
- CCAR / DFAST
- SR 11-7
- FRTB
- LCR / NSFR
- BSA / AML
銀行業界のために、統制された一つの基盤の上で
各モジュールは組み合わせ可能で、同じデータ基盤、Cortex、証跡台帳を共有します。対応範囲は分断されることなく、業界全体で積み上がります。
新しい規則が出るたび、以前は何週間もかけて読み込み、対応付けをやり直していました。今はどの統制がすでにその変更をカバーし、ギャップがどこにあるかを、数時間で教えてくれます。
3,800+
件超の義務を既存の統制に自動で対応付け
課題。 あるG-SIBは、十数の規制当局にまたがる規制変更を、メールのアラートとアナリストのPDFで追いかけていました。影響評価には数週間を要し、義務と統制の対応付けは手作業で、コールレポートや資本関連の提出物は締め切りに追われながら手で組み立てていました。GeneSecure 導入後。 同行はRegulatory Intelligenceを導入し、14を超える規制当局を継続的に監視。数千件の義務を共通の統制ライブラリへ自動で対応付け、スキルエージェントが最新データからコールレポートと資本関連の提出物を起草し、人がレビューして承認する体制にしました。
例示的なシナリオです。組織は業種のみで記載しています。実在しない社名、ロゴ、認証を用いることはありません。
銀行業界のリスクを明確に
銀行業界のリスク・コンプライアンス・財務の責任者から最も多く寄せられる質問です。